Glidande Medelvärde Process Of Order 2

Flytta genomsnittet - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As ett SMA-exempel, överväga en säkerhet med följande stängningskurser över 15 dagar. Vecka 1 5 dagar 20, 22, 24, 25, 23.Veek 2 5 dagar 26, 28 , 26, 29, 27.Veek 3 5 dagar 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagars MA skulle genomsnittliga slutkurserna för de första 10 dagarna som första datapunkt. Nästa datapunkt skulle släppa den tidigaste Pris, lägg till priset på dag 11 och ta medeltalet och så vidare som visas nedan. Som noterat tidigare lagrar MAs nuvarande prisåtgärd eftersom de är baserade på tidigare priser, ju längre tid för MA, desto större är lagret En 200-dagars MA kommer att ha en mycket större grad av fördröjning än en 20-dagars MA eftersom den innehåller priser för de senaste 200 dagarna. Den längd som MA ska använda beror på handelsmålen, med kortare MAs som används för korttidshandel Och långsiktiga MAs passar bättre för långsiktiga investerare 200-dagars MA följs i stor utsträckning av investerare och handlare, med raster över och under denna glidande genomsnittliga konsi Många av de viktigaste handelssignalerna är att de också ger viktiga handelssignaler på egen hand eller när två genomsnitt överstiger. En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend medan en minskande MA indikerar att den ligger i en nedåtgående trend. På liknande sätt är uppåtgående momentum Bekräftas med en bullish crossover som uppstår när en kortvarig MA korsar en längre sikt MA Nedåtgående momentum bekräftas med en bearish crossover som uppstår när en kortsiktig MA korsar en längre sikt MA.2 1 Moving Average Models MA-modeller. Tidsseriemodeller som kallas ARIMA-modeller kan innefatta autoregressiva termer och eller glidande medelvärden. I vecka 1 lärde vi oss en autoregressiv term i en tidsseriemodell för variabeln. Xt är ett fördröjt värde på xt. Till exempel en lag 1-autoregressiv Termen är x t-1 multiplicerad med en koefficient Denna lektion definierar glidande medelvärden. En glidande medelfrist i en tidsseriemodell är ett tidigare fel multiplicerat med en koefficient. Låt wt överskridas N 0, sigma 2w, vilket betyder att W t är identiskt oberoende fördelade, var och en med en normal fördelning med medelvärde 0 och samma varians. Den 1 st ordningsrörande genomsnittsmodellen betecknad med MA 1 är. Xt mu wt theta1w. Den 2: a beställer rörlig genomsnittsmodell, betecknad med MA 2 är. Xt mu wt theta1w theta2. Den q-ordningsrörelserna medellägesmodellen, betecknad med MA q är. Xt mu wt theta1w theta2w prickar thetaqw. Note Många läroböcker och programvara definierar modellen med negativa tecken före villkoren. Detta förändrar inte de allmänna teoretiska egenskaperna hos modellen, även om den vrider de algebraiska tecknen på uppskattade koefficientvärden och oskydda termer i Formler för ACF och avvikelser Du måste kontrollera din programvara för att verifiera om negativa eller positiva tecken har använts för att korrekt skriva den beräknade modellen R använder positiva tecken i sin underliggande modell, som vi gör här. De teoretiska egenskaperna hos en tidsserie med En MA 1-modell. Notera att det enda nonzero-värdet i teoretiskt ACF är för lag 1 Alla andra autokorrelationer är 0 Således är ett sampel ACF med en signifikant autokorrelation endast vid lag 1 en indikator på en möjlig MA 1-modell. För intresserade studenter, Bevis på dessa egenskaper är en bilaga till denna handout. Exempel 1 Antag att en MA 1-modell är xt 10 wt 7 w t-1 där wt överför N 0,1 Således koefficienten 1 0 7 Th E teoretisk ACF ges av. En plot av denna ACF följer. Den plott som just visas är den teoretiska ACF för en MA 1 med 1 0 7 I praktiken har ett prov som vunnits t ge ett så tydligt mönster. Med hjälp av R simulerade vi n 100 Provvärden med hjälp av modellen xt 10 wt 7 w t-1 där w t. iid N 0,1 För denna simulering följer en tidsserieplot av provdata. Vi kan inte berätta mycket från denna plot. Provet ACF för den simulerade Data följer Vi ser en spik vid lag 1 följt av allmänt icke signifikanta värden för lags över 1 Observera att provet ACF inte matchar det teoretiska mönstret för den underliggande MA 1, vilket är att alla autokorrelationer för lags över 1 kommer att vara 0 A Olika prov skulle ha ett något annorlunda prov ACF som visas nedan, men skulle troligen ha samma breda egenskaper. Deoretiska egenskaperna hos en tids serie med en MA 2-modell. För MA 2-modellen är teoretiska egenskaper följande. Notera att den enda nonzero Värden i teoretisk ACF är för lags 1 och 2 autocorrelat Joner för högre lags är 0 Så, ett ACF-prov med signifikanta autokorrelationer vid lags 1 och 2, men icke-signifikanta autokorrelationer för högre lags indikerar en möjlig MA 2-modell. N 0,1 Koefficienterna är 1 0 5 och 2 0 3 Eftersom detta är en MA 2, kommer den teoretiska ACF endast att ha nonzero-värden endast vid lags 1 och 2.Values ​​av de två icke-oberoende autokorrelationerna är. En plot av den teoretiska ACF följer. Som nästan alltid är fallet, samplingsdata som vunnit t uppträder ganska Så perfekt som teori Vi simulerade n 150 provvärden för modellen xt 10 wt 5 w t-1 3 w t-2 var w t. iid N 0,1 Tidsseriens plot av data följer Som med tidsseriens plot för MA 1-provdata kan du inte berätta mycket för. Provet ACF för den simulerade data följer Mönstret är typiskt för situationer där en MA 2-modell kan vara användbar. Det finns två statistiskt signifikanta spikar vid lags 1 och 2 följt av icke - - värda värden för andra lags Observera att på grund av provtagningsfel stämde provet ACF inte Det teoretiska mönstret exactly. ACF för General MA q Models. A egenskap av MA q modeller i allmänhet är att det finns icke-oberoende autokorrelationer för de första q lagsna och autokorrelationerna 0 för alla lags q. Non-unikhet av samband mellan värdena på 1 och rho1 I MA 1-modell. I MA 1-modellen, för vilket värde som helst av 1, ger den ömsesidiga 1 1 samma värde. För exempel, använd 0 5 för 1 och använd sedan 1 0 5 2 för 1 Du får rho1 0 4 I båda fallen. För att tillfredsställa en teoretisk begränsning som kallas invertibilitet begränsar vi MA1-modellerna till att ha värden med absolutvärdet mindre än 1 I exemplet just givet är 1 0 5 ett tillåtet parametervärde medan 1 1 0 5 2 inte kommer att. Invertibility av MA modeller. En MA-modell sägs vara omvändbar om den är algebraiskt ekvivalent med en konvergerande oändlig ordning AR-modell. Genom konvertering menar vi att AR-koefficienterna minskar till 0 när vi flyttar tillbaka i tiden. Invertibility är en begränsning programmerad till Tidsserie programvara som används för att uppskatta coeff Modeller av modeller med MA-termer Det är inte något som vi söker efter i dataanalysen Ytterligare information om invertibilitetsbegränsningen för MA 1-modeller finns i bilagan. Avancerad teorinotering För en MA q-modell med en specificerad ACF finns det endast En omvänd modell Den nödvändiga förutsättningen för inverterbarhet är att koefficienterna har värden så att ekvationen 1- 1 y - qyq 0 har lösningar för y som faller utanför enhetens cirkel. R Kod för exemplen. I exempel 1 ritade vi Teoretisk ACF av modellen xt 10 wt 7w t-1 och sedan simulerade n 150 värden från denna modell och ritade provtidsserierna och provet ACF för de simulerade data R-kommandona som användes för att plotta den teoretiska ACF var. acfma1 ARMAacf ma c 0 7, 10 lags av ACF för MA 1 med theta1 0 7 lags 0 10 skapar en variabel som heter lags som sträcker sig från 0 till 10 plot lags, acfma1, xlim c 1,10, ylab r, typ h, huvud ACF för MA 1 Med theta1 0 7 abline h 0 lägger en horisontell axel till plot. Th E första kommandot bestämmer ACF och lagrar det i ett objekt med namnet acfma1 vårt val av namn. Plot-kommandot 3: e kommandotyperna lags mot ACF-värdena för lags 1 till 10 ylab-parametern markerar y-axeln och huvudparametern sätter en Titel på plottet. För att se de numeriska värdena för ACF använder du bara kommandot acfma1. Simuleringen och diagrammen gjordes med följande kommandon. Lista ma c 0 7 Simulerar n 150 värden från MA 1 x xc 10 lägger till 10 för att göra medelvärdet 10 Simulering standardvärden betyder 0 diagram x, typ b, huvud Simulerat MA 1 data acf x, xlim c 1,10, huvud ACF för simulerade Provdata. I exempel 2 ritade vi den teoretiska ACF av modellen xt 10 wt 5 w t-1 3 w t-2 och simulerade sedan n 150 värden från denna modell och ritade provtidsserierna och provet ACF för den simulerade Data R-kommandona som användes var. acfma2 ARMAacf ma c 0 5,0 3, acfma2 lags 0 10 plot lags, acfma2, xlim c 1,10, ylab r, typ h, huvud ACF för MA2 med theta1 O5, theta2 O 3 abline h 0 lista ma c 0 5, 0 3 x xc 10 plot x, typ b, huvud Simulerad MA 2-serie acf x, xlim c 1,10, huvud ACF för simulerade MA 2 Data. Appendix Bevis av egenskaper hos MA 1 . För intresserade studenter är här bevis på teoretiska egenskaper hos MA 1-modellen. Variantext xt text mu wt theta1 w 0 text wt text theta1w sigma 2w theta 21 sigma 2w 1 theta 21 sigma 2When h 1, föregående uttryck 1 W 2 För någon h 2 , Det föregående uttrycket 0 Anledningen är att, enligt definitionen av oberoende av Wt E wkwj 0 för någon kj vidare, eftersom wt har medelvärdet 0, E wjwj E wj 2 w 2.For en tidsserie. Använd detta resultat för att få ACF ges ovan. En inverterbar MA-modell är en som kan skrivas som en oändlig ordning AR-modell som konvergerar så att AR-koefficienterna konvergerar till 0 när vi rör sig oändligt tillbaka i tiden. Vi ska visa omvändlighet för MA 1-modellen. Vi då Substitutionsförhållande 2 för w t-1 i ekvation 1. 3 zt wt theta1 z-theta1w wt theta1z-theta 2w. At tiden t-2 ekvation 2 blir. Vi ersätter sedan förhållandet 4 för w t-2 i ekvation 3. zt wt Theta1 z - theta 21w wt theta1z - theta 21 z - theta1w wt theta1z - theta1 2z theta 31.Om vi ​​skulle fortsätta oändligt, skulle vi få oändlig ordning AR - modellen. Zt wt theta1 z - theta 21z theta 31z - theta 41z prickar. Observera att om 1 1 kommer koefficienterna som multiplicerar lagren av z ökar oändligt i storlek när vi flyttar tillbaka i tiden. För att förhindra detta behöver vi 1 1 Detta är Villkoret för en inverterbar MA 1-modell. Infinite Order MA-modellen. I vecka 3 ser vi att en AR 1-modell kan konverteras till en oändlig MA-modell. Xt - mu wt phi1w phi 21w prickar phi k1 w prickar summa phi j1w. Denna summering av tidigare vita ljudvillkor är känd som kausalrepresentation av en AR 1 Med andra ord är xt en speciell typ MA med ett oändligt antal termer Går tillbaka i tid Detta kallas ett oändligt order MA eller MA En ändlig ordning MA är en oändlig ordning AR och någon ändlös ordning AR är en oändlig ordning MA. Recall i vecka 1 noterade vi att ett krav på en stationär AR 1 är att 1 1 Låt oss beräkna Var xt med hjälp av kausalrepresentationen. Det här sista steget använder ett grundläggande faktum om geometriska serier som kräver phi1 1 annars serierna avviker. Science och Education Publishing. Autokorrelationsfunktionen i 1 4 skär av vid tvåfaldig utgåva Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 2: e Chapmann och Hall, London 3 egenskaper hos autokorrelationsfunktionen är 9. En icke-linjär tidsseriemodell som konkurrerar med den glidande medelprocessen i 1 1 i form av autokorrelationsfunktionsstruktur är den rena Diagonal bilinea R tidsserie processordning två PDB 2 process definierad av 4. var är och är reella konstanter Om så är första och andra momenten i modellen i 1 5 som följer 8. Det är uppenbart att ACF i 1 4 och En i 1 8 alla avskurna efter lag två Detta är en indikation på det faktum att en glidande medelprocess av ordning två och en ren diagonal bilinär tidssekvensprocess av order två har liknande autokorrelationsstrukturer Som ett resultat är det en möjlighet att felklassificera en Ren diagonal bilinär processordning i ordning två som en rörlig genomsnittsprocess av ordning två Lättnaden med vilka linjära modeller är utrustade och praktiken av approximativa icke-linjära modeller med linjära modeller kan också orsaka misspecifikation av den olinjära rena diagonala bilinära processen i ordning två. Från Ovanstående är det absolut nödvändigt att undersöka de statistiska konsekvenserna av ovannämnda modellmisclassificering. I detta avseende kommer vi att fokusera på den strafffunktion som är förknippad med en oklassificering av ett preliminärt preliminärt preliminärt budgetförslag 2 process som en MA 2-process.2 Förhållande mellan parametrarna för den rena diagonala bilinära processen i ordning två och rörlig genomsnittlig orderordning 2. Hvar observerade att den rörliga genomsnittliga processen i ordning två och ren diagonal bilinär process av ordning två har liknande Autokorrelationsstrukturer är det värt att härleda förhållandet mellan parametrarna för de två modellerna Dessa relationer hjälper oss att få strafffunktionen för att klassificera den olinjära modellen som den konkurrerande linjära modellen. Metoden för moment som innebär att jämföra första och andra momenten av Den rena diagonala bilinära modellen till motsvarande moment i icke-nollflyttande genomsnittsprocessen för order två ska användas för detta ändamål. Utvärderingsmedel har vi. Exkluderande avvikelser erhåller vi. Simulering avseende 2 23, 2 24, 2 25, 2 26 och deras motsvarande värden på, och och.3 Strafffunktion för oklassificering av en PDB 2-process som en MA 2-process. Funktionsfunktion baserad på Modellmisclassificering i tidsserieanalys definieras av 6 som en funktion av felstandardavvikelser. Låt representera standardavvikelsen för de fel som motsvarar en MA 2-process. Då är strafffunktionen för felklassificering av PDB 2 som en MA 2 given som. Ve Kan skriva 3 1 as. Using 2 2, vi får. Att ersätta 3 3 till 3 2 leder till. I 3 3 är enligt definitionen i 2 27 respektive 2 23 Tabell 1 innehåller påföljderna P som motsvarar olika värden av. Med tanke på den kompletta tabellen som innehåller 2129 uppsättningar värden kan vi se att strafffunktionen för felklassificering av en PDB 2-process som En MA 2-process P tar positiva värden för alla värden på. Det positiva värdet av straffet för felklassificering av en PDB 2-process som en MA 2-process visar att denna felklassificering leder till ökad felavvikelse. Detta resultat överensstämmer med resultaten Erhållen med 6 med avseende på misclassificering av en PDB 1-process som en MA 1-process. För prediktiva ändamål måste vi hitta förhållandet mellan P och Först, vi plottar P mot var och en av Figur 1 visar plot av P mot. Tabel 1 Påföljder för olika värden av parametrar för MA 2-process och PDB 2-processen. P-värdet på 0 00 i tabell 3 innebär att den monterade regressionsmodellen är lämplig för att beskriva förhållandet mellan P och.4 Slutsats. Är studien bestämde vi effekten av att klassificera en ren diagonal bilinär processordning i ordning två som en rörlig genomsnittsprocess av ordning två En strafffunktion definierades och användes för att beräkna påföljder för felklassificering av den rena diagonala bilinära processen i ordning två som rörelsen Genomsnittlig orderordning två baserat på olika uppsättningar av värden för parametrarna för de två processerna De beräknade strafferna antog positiva värden Denna indikerade ökning av felvariation på grund av felklassificering av ren diagonal-bilinär processordning i ordning två som ett glidande medelvärde för order två A Kvadratisk regressionsmodell befanns vara lämplig för att förutsäga påföljder baserade på parametrarna för den rena diagonala bilinära processen i ordning two. Bessels, S 2006 Ett steg bortom den lösliga ekvationen Denna webbplats besökte i juni 2013. Box, GEP Jenkins, GM och Reinsel, GC 1994 Tidsserieanalysprognos och - kontroll 3: e Ed Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J.